SULJE VALIKKO

avaa valikko

Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models
200,30 €
Taylor & Francis Ltd
Sivumäärä: 210 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2014, 03.07.2014 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Routledge Advances in Risk Man
This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.

The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in co-movements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa. | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024. Tuote ei välttämättä ehdi jouluksi.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Modelszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9780415721684
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste