SULJE VALIKKO

avaa valikko

Y. Murata | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 4 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Optimal Control Methods for Linear Discrete-Time Economic Systems
Y. Murata
Springer (1982)
Kovakantinen kirja
85,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Working of Econometric Models
M. Morishima; Y. Murata; T. Nosse; M. Saito
Cambridge University Press (2010)
Pehmeäkantinen kirja
46,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Optimal Control Methods for Linear Discrete-Time Economic Systems
Y. Murata
Springer-Verlag New York Inc. (2011)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Working of Econometric Models
M. Morishima; Y. Murata; T. Nosse; M. Saito
Cambridge University Press (1972)
Kovakantinen kirja
121,30
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Optimal Control Methods for Linear Discrete-Time Economic Systems
85,80 €
Springer
Sivumäärä: 202 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 1982
Julkaisuvuosi: 1982, 01.11.1982 (lisätietoa)
Kieli: Englanti

As our title reveals, we focus on optimal control methods and applications relevant to linear dynamic economic systems in discrete-time variables. We deal only with discrete cases simply because economic data are available in discrete forms, hence realistic economic policies should be established in discrete-time structures. Though many books have been written on optimal control in engineering, we see few on discrete-type optimal control. More­ over, since economic models take slightly different forms than do engineer­ ing ones, we need a comprehensive, self-contained treatment of linear optimal control applicable to discrete-time economic systems. The present work is intended to fill this need from the standpoint of contemporary macroeconomic stabilization. The work is organized as follows. In Chapter 1 we demonstrate instru­ ment instability in an economic stabilization problem and thereby establish the motivation for our departure into the optimal control world. Chapter 2 provides fundamental concepts and propositions for controlling linear deterministic discrete-time systems, together with some economic applica­ tions and numerical methods. Our optimal control rules are in the form of feedback from known state variables of the preceding period. When state variables are not observable or are accessible only with observation errors, we must obtain appropriate proxies for these variables, which are called "observers" in deterministic cases or "filters" in stochastic circumstances. In Chapters 3 and 4, respectively, Luenberger observers and Kalman filters are discussed, developed, and applied in various directions. Noticing that a separation principle lies between observer (or filter) and controller (cf.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa. | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024. Tuote ei välttämättä ehdi jouluksi.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Optimal Control Methods for Linear Discrete-Time Economic Systems
Näytä kaikki tuotetiedot
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste