1895. aastal tuli Pärnus kokku grupp kohalikest baltisakslastest haritlasi, kes panid aluse Pärnu Muinasuurijate Seltsile. Seltsi põhikiri kinnitati 1896. aasta 17. juulil ja seltsi eesmärgiks sai Pärnu linna ja ümbruskonna ajaloo uurimine ja propageerimine. Sama, s.o. 1896. aasta 3. novembril toimus uue seltsi esimene peakoosolek, kus otsustati seltsi juurde luua ka väike muuseum. Muuseumi esimeseks asukohaks olid ruumid ühes endises pangamajas Pika tänava alguses, tänaseks hävinud linnakvartalis. Muuseumi pidanud seltsi liikmete arv kõikus 60-70 vahel, selts pidas regulaarselt ettekandekoosolekuid ning andis välja teaduslikke publikatsioone.

1909. aastal lasi linnavalitsus avalike asutuste tarbeks ümber ehitada ühe kesklinna vanadest aidahoonetest Elevandi tänaval. Kui selle kolmandal korrusel avati linnaraamatukogu siis teise korrusele rajas oma muuseumile ekspositsioonisaalid Muinasuurijate Selts.