Die Arbeit analysiert Schatzverfahren fur das klassische lineare Regressionsmodell vor dem Hintergrund partieller, ungenauer und unscharf formulierter Parameterrestriktionen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Diskussion und Weiterentwicklung von Minimax-Schatzmethoden. In der Arbeit werden einige neue Resultate zur klassischen Minimax-Schatzung unter degenerierten Ellipsoidrestriktionen erzielt und der auf der Fuzzy-Theorie basierende verallgemeinerte Minimax-Ansatz auf die Verarbeitung vage formulierter linearer Gleichungsbeschrankungen ausgedehnt. Mit der Anwendung in einem Panelmodell wird schliesslich das grosse methodische Potential des relativ neuen generalisierten Minimax-Konzeptes fur die Formulierung und Analyse praxisrelevanter oekonometrischer Modelle aufgezeigt.