Univariate Einheitswurzeltests - z.B. nach Dickey und Fuller - zur Diskriminierung zwischen stationaren und nichtstationaren Prozessen zeichnen sich durch eine geringe Fahigkeit aus, stationare Zeitreihen tatsachlich zu erkennen. Abhilfe kann hier eine Erweiterung der Datenbasis in der Querschnittsdimension schaffen, indem man mehrere Zeitreihen simultan auf die Existenz einer Einheitswurzel testet. Diese Arbeit stellt entsprechende multivariate Ansatze vor und vergleicht sie im Hinblick auf ihre Einsatzmoglichkeiten. Anschliessend wird als praktische Anwendung die Hysteresishypothese fur den deutschen Arbeitsmarkt sowie einige europaische Lander uberpruft."