SULJE VALIKKO

Englanninkielisten kirjojen poikkeusaikata... LUE LISÄÄ

avaa valikko

A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations
40,00 €
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sivumäärä: 148 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2007
Julkaisuvuosi: 2007, 08.06.2007 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Lecture Notes in Mathematics 1905
These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. All kinds of dynamics with stochastic influence in nature or man-made complex systems can be modelled by such equations. To keep the technicalities minimal we confine ourselves to the case where the noise term is given by a stochastic integral w.r.t. a cylindrical Wiener process.But all results can be easily generalized to SPDE with more general noises such as, for instance, stochastic integral w.r.t. a continuous local martingale.


There are basically three approaches to analyze SPDE: the "martingale measure approach", the "mild solution approach” and the "variational approach". The purpose of these notes is to give a concise and as self-contained as possible an introduction to the "variational approach”. A large part of necessary background material, such as definitions and results from the theory of Hilbert spaces, are included in appendices.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equationszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9783540707806
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste