Posvjascheno postroeniju statisticheskikh modelej s peremennymi parametrami dlja prognozirovanija nestatsionarnykh vremennykh rjadov. Rassmotreny adaptivnye modeli polinomialnykh i stokhasticheskikh trendov, sezonnykh i tsiklicheskikh kolebanij, gistogramm, modeli semejstva ARIMA, ARCH. Privodjatsja primery prognozirovanija kursov aktsij, valjut, tsen na zoloto. Materialy posobija aprobirovany na zanjatijakh v MESI, MIRBIS i drugikh vuzakh. Dlja studentov, aspirantov, prepodavatelej ekonomicheskikh vuzov, menedzherov i finansovykh analitikov.