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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Moderne Methoden der Finanzmathematik
41,90 €
Springer Fachmedien Wiesbaden
Sivumäärä: 294 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2., verb. Aufl. 2001
Julkaisuvuosi: 2001, 29.10.2001 (lisätietoa)
Kieli: Saksa
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.

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ISBN:
9783528169824
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