V knige izlagajutsja modeli i metody finansovoj matematiki, obedinennye po dvum napravlenijam ee prilozhenij: investitsii i zaschita ot riskov. V pervoj chasti dajutsja pravila finansovoj arifmetiki, metody obrabotki platezhnykh potokov, a takzhe osnovy teorii investitsionnogo portfelja: effektivnaja traektorija, linii rynkov tsennykh bumag i kapitala, ravnovesnye tseny i t. d. Rassmatrivajutsja voprosy ucheta verojatnostnoj i diapazonnoj neopredelennostej: riski, ikh izmeriteli, otnoshenie k risku i funktsija poleznosti. Vtoraja chast posvjaschena upravleniju riskami kursovykh stoimostej tsennykh bumag i protsentnykh stavok. Rassmatrivajutsja elementy stokhasticheskoj finansovoj matematiki i raschety v optsionakh, a takzhe tekhnika upravlenija paketami obligatsij, osnovannaja na idejakh immunizatsii. Kniga rasschitana na studentov ekonomicheskikh spetsialnostej i prepodavatelej. Ona takzhe budet polezna dlja shirokogo kruga spetsialistov, ispolzujuschikh finansovuju analitiku v svoej prakticheskoj dejatelnosti.