SULJE VALIKKO

avaa valikko

Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
172,80 €
Palgrave Macmillan
Sivumäärä: 502 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 2
Julkaisuvuosi: 2017, 17.05.2017 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Palgrave Texts in Econometrics

This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists.



Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Serieszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9780230243309
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste