El Palacio de Villamejor, situado en el número 3 del Paseo de la Castellana, tiene un origen inequívocamente aristocrático. Refleja también a la perfección la época en que se construyó, ese final del agitado siglo XIX y, en contrapartida, concentraría toda la atención y el esfuerzo colectivos en las cuestiones estrictamente internas de la nación española. El edificio fue concebido para su uso residencia. Este Palacio fue pronto convertido en un edificio público.