Dieses Buch basiert auf der 'Forecasting Financial Markets and Computational Finance Conference 2000'. Im wesentlichen konzentriert es sich auf die folgenden drei Themenschwerpunkte: Modell- und Prognosekombinationen, Strukturwandel sowie Steuerung von Kursverlustpotential und Anlagestrategien. Die Autoren sind führende internationale Forscher und Experten aus der Praxis. Hier beantworten sie ausführlich die drei Kernfragen, die für Portfolio Manager von größtem Interesse sind: Wie erreicht man eine größere Prognosegenauigkeit? Wie begegnet man dem Strukturwandel bei Portfolio-Strukturierungsmodellen? Wie steuert man das Kursrisiko nach unten, d.h. wie wirkt man dem Kursverlust im Portfolio Management entgegen?