SULJE VALIKKO

avaa valikko

Yaozhong Hu | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 8 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Integral Transformations and Anticipative Calculus for Fractional Brownian Motions
Yaozhong Hu
American Mathematical Society (2005)
Pehmeäkantinen kirja
122,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Analysis On Gaussian Spaces
Yaozhong Hu
World Scientific Publishing Co Pte Ltd (2016)
Kovakantinen kirja
185,50
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Francesca Biagini; Yaozhong Hu; Bernt Øksendal; Tusheng Zhang
Springer London Ltd (2008)
Kovakantinen kirja
126,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Francesca Biagini; Yaozhong Hu; Bernt Øksendal; Tusheng Zhang
Springer (2010)
Pehmeäkantinen kirja
126,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Francesca Biagini; Yaozhong Hu; Bernt Oksendal
SPRINGER VERLAG GMBH (2008)
Pehmeäkantinen kirja
65,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Malliavin Calculus and Stochastic Analysis - A Festschrift in Honor of David Nualart
Frederi Viens; Jin Feng; Yaozhong Hu; Eulalia Nualart 
Springer-Verlag New York Inc. (2013)
Kovakantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Malliavin Calculus and Stochastic Analysis : A Festschrift in Honor of David Nualart
Frederi Viens (ed.); Jin Feng (ed.); Yaozhong Hu (ed.); Eulalia Nualart  (ed.)
Springer (2015)
Pehmeäkantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Regularity and Strict Positivity of Densities for the Nonlinear Stochastic Heat Equations
Le Chen; Yaozhong Hu; David Nualart
American Mathematical Society (2022)
Pehmeäkantinen kirja
90,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Integral Transformations and Anticipative Calculus for Fractional Brownian Motions
122,40 €
American Mathematical Society
Sivumäärä: 127 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2005, 01.08.2005 (lisätietoa)
This paper studies two types of integral transformation associated with fractional Brownian motion. They are applied to construct approximation schemes for fractional Brownian motion by polygonal approximation of standard Brownian motion. This approximation is the best in the sense that it minimizes the mean square error. The rate of convergence for this approximation is obtained. The integral transformations are combined with the idea of probability structure preserving mapping introduced in [48] and are applied to develop a stochastic calculus for fractional Brownian motions of all Hurst parameter $Hin (0, 1)$.In particular we obtain Radon-Nikodym derivative of nonlinear (random) translation of fractional Brownian motion over finite interval, extending the results of [48] to general case. We obtain an integration by parts formula for general stochastic integral and an Ito type formula for some stochastic integral. The conditioning, Clark derivative, continuity of stochastic integral are also studied. As an application we study a linear quadratic control problem, where the system is driven by fractional Brownian motion.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tuotteella on huono saatavuus ja tuote toimitetaan hankintapalvelumme kautta. Tilaamalla tämän tuotteen hyväksyt palvelun aloittamisen. Seuraa saatavuutta.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Integral Transformations and Anticipative Calculus for Fractional Brownian Motions
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9780821837047
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste