Mit der Umsetzung der Richtlinien Basel I/II im Finanzsektor hat das quantitative Risikomanagement einen enormen Aufschwung erfahren. Hierzu bietet das Buch eine Einfuhrung fur Bachelor- und Master-Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Bankpraktiker. Auf Grundlage der theoretischen Konzepte werden Werkzeuge zur praktischen Problemlosung bereitgestellt, etwa zur Messung des Markt- und Kreditrisikos sowie der operationellen Risiken. Die dazu notigen mathematischen Instrumente, von multivariaten statistischen Verfahren bis zur Theorie der Copulas und der Extremwerttheorie, werden ebenso vermittelt.