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Ute Bonenkamp | Akateeminen Kirjakauppa

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Combining Technical and Fundamental Trading Strategies - Profits, Market Reactions, and Use by Professional Investors
Tekijä: Ute Bonenkamp
Kustantaja: Gabler (2010)
Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
EUR   51,00
Übungsbuch Kosten- und Leistungsrechnung
Tekijä: Carsten Homburg; Ute Bonenkamp; Michael Lorenz
Kustantaja: UTB GmbH (2009)
Saatavuus: Ei tiedossa
EUR   60,90
Das System Unternehmung in seiner internen und externen Vernetzung erklären. Arbeitsheft
Tekijä: Marc Beutner; Ute Bonenkamp; Marco Weich
Kustantaja: Bildungsverlag Eins GmbH (2005)
Saatavuus: Ei tiedossa
EUR   55,60
Fachschule für Wirtschaft. Lernfeld 1-5
Tekijä: Gisela Anger; Marc Beutner; Ute Bonenkamp; Gerd Breidbach; Ilse Kiel; Sybille Schulemann-Adlhoch; Marco Weich; Wimmershof
Kustantaja: Bildungsverlag Eins GmbH (2006)
Saatavuus: Ei tiedossa
EUR   76,10
    
Combining Technical and Fundamental Trading Strategies - Profits, Market Reactions, and Use by Professional Investors
51,00 €
Gabler
Sivumäärä: 160 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2010
Julkaisuvuosi: 2010, 14.09.2010 (lisätietoa)
Kieli: Saksa
Die vorliegende Dissertationsschrift basiert auf der Grundidee, Aktien mit besonderem Kurspotential herauszufiltern. Prinzipiell bieten sich hierzu zwei Strategien an, die auf unterschiedlichen Prämissen fußen: die technische und die fundamentale Anlage. Die technische Anlage setzt auf die Fortsetzung bestehender Trends und verfolgt einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont. Die fundamentale Anlage hingegen zielt darauf ab, unterbewertete Aktien zu finden, um mittel- bis langfristig an deren Kursentwicklung hin zum fairen Preis zu partizipieren. In der Arbeit werden beide Anlagestrategien mit der Absicht kombiniert, komplementäre Effekte in Bezug auf die resultierenden Renditen zu erreichen. Hierzu wird exemplarisch auf zwei zentrale Strategien zurückgegriffen: die technische Momentumstrategie und die fundamentale Cashflowstrategie. Das heißt, Aktien mit hoher vergangener Rendite und hohen operativen Cashflows werden gekauft und Aktien mit geringer vergangener Rendite und geringen operativen Cashflows werden (leer)verkauft. Die Dissertationsschrift untersucht empirisch, inwieweit eine kombinierte Strategie zum Erfolg führt. Insbesondere wird empirisch gezeigt, dass eine Strategie, die auf hohen vergangenen Renditen und hohen operativen Cashflows basiert, eine signifikant positive risikoadjustierte Rendite (Überrendite) abwirft, die die Überrenditen „reiner“ Momentum- und Cashflowstrategien übersteigt. Ebenso wirft eine Anlage in Aktien mit geringen vergangenen Renditen und geringen Cashflows signifikant negative risikoadjustierte Renditen ab. Diese risikoadjustieren Renditen widersprechen der Effizienz der Märkte und führen somit zu der Frage, welche inadäquaten Reaktionen des Marktes verantwortlich waren. Diesem Problem widmet sich die Arbeitebenfalls.

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