SULJE VALIKKO
KIRJAUDU
DIE OPTIONSBEWERTUNG AN DER DEUTSCHEN TERMINBÖRSE : EINE EMPIRISCHE ANALYSE | ||
| Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse : Eine empirische Analyse 51,00 € Physica Sivumäärä: 174 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Julkaisuvuosi: 1995, 28.07.1995 (lisätietoa) Kieli: Saksa Mit der Gründung der Deutschen Terminbörse (DTB) erhöhte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option hängt von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilität ab. Deren Schätzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches. Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Schätzfunktionen für die Volatilität auf die Beurteilung der Güte des Black/Scholes-Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegüte der Schätzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten. Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa
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Näytä kaikki tuotetiedotISBN: 9783790808704 Tuotesarja: Aihealue: |
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