Ting-Ting Wu; Rosella Gennari; Yueh-Min Huang; Haoran Xie; Yiwei Cao Springer International Publishing AG (2017) Saatavuus: Tilaustuote Pehmeäkantinen kirja
Ting-Ting Wu; Yueh-Min Huang; Rustam Shadiev; Lin Lin; Andreja Istenič Starčič Springer International Publishing AG (2018) Saatavuus: Tilaustuote Pehmeäkantinen kirja
D.K. Bowen; John V. Gilfrich; C.C. Goldsmith; Ting C. Huang; Ron Jenkins; I. Cev Noyan; Paul K. Predecki; Deane K. Smith Springer Science+Business Media (1995) Saatavuus: Tilaustuote Kovakantinen kirja
John V. Gilfrich; I. Cev Noyan; Ron Jenkins; Ting C. Huang; Robert L. Snyder; Deane K. Smith; Mary Ann Zaitz; P Predecki Springer Science+Business Media (1998) Saatavuus: Tilaustuote Kovakantinen kirja
John V. Gilfrich; C.C. Goldsmith; Ting C. Huang; Ron Jenkins; I. Cev Noyan Springer-Verlag New York Inc. (2012) Saatavuus: Tilaustuote Pehmeäkantinen kirja
John V. Gilfrich; Ting C. Huang; C.R. Hubbard; M.R. James; Ron Jenkins; G.R. Lachance; Deane K. Smith Springer-Verlag New York Inc. (2012) Saatavuus: Tilaustuote Pehmeäkantinen kirja
C.S. Barrett (ed.); John V. Gilfrich (ed.); Ting C. Huang (ed.); Ron Jenkins (ed.); G.J. McCarthy (ed.); Paul K. Predecki Springer (2012) Saatavuus: Tilaustuote Pehmeäkantinen kirja
Cambridge Scholars Publishing Sivumäärä: 89 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Painos: Unabridged edition Julkaisuvuosi: 2009, 23.10.2009 (lisätietoa) Kieli: Englanti
This paper is the first that completely studies dynamical and cross-sectional structures of bonds, typically used as risk-free assets in mathematical finance, on the independence of the common factors with the empirical copula. During the last decade, financial models based empirically on common factors have acquired increasing popularity in risk management and asset pricing. Much has been published on the subject, but the technical nature of most papers makes them difficult for non-specialists to understand, and the mathematical tools required for applications can be intimidating. Although many of the copula models used in finance are theoretical, the nature of financial data suggests the empirical copula is more appropriate for forecasting and accurately describing returns, volatility and interdependence.
Tuotteella on huono saatavuus ja tuote toimitetaan hankintapalvelumme kautta. Tilaamalla tämän tuotteen hyväksyt palvelun aloittamisen. Seuraa saatavuutta.