SULJE VALIKKO
KIRJAUDU
Englanninkielisten kirjojen poikkeusaikata... LUE LISÄÄ
ZEITSTETIGE MODELLIERUNG VON PREISPROZESSEN AUF FINANZMÄRKTEN - ZUR INTERPRETATION UND NOTWENDIGKEIT DER USUAL CONDITIONS | ||
| Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten - Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions 52,80 € Deutscher Universitats-Verlag Sivumäärä: 172 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Painos: 2005 Julkaisuvuosi: 2005, 28.06.2005 (lisätietoa) Kieli: Saksa Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist. Foreword by: Prof. Dr. Volker Steinmetz Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa
Myymäläsaatavuus
Näytä kaikki tuotetiedotISBN: 9783835000285 Aihealue: |
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisäänRekisteröityminen |
Oma tili
Omat tiedotOmat tilaukset Omat laskut |
Lisätietoja
AsiakaspalveluTietoa verkkokaupasta Toimitusehdot Tietosuojaseloste |