SULJE VALIKKO

avaa valikko

Rajeeva L. Karandikar | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 8 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Introduction to Stochastic Calculus
Rajeeva L. Karandikar; B. V. Rao
Springer Verlag, Singapore (2018)
Kovakantinen kirja
107,50
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Introduction to Stochastic Calculus
Rajeeva L. Karandikar; B. V. Rao
Springer Verlag, Singapore (2019)
Pehmeäkantinen kirja
78,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Introduction to Option Pricing Theory
Gopinath Kallianpur; Rajeeva L. Karandikar
Birkhauser Boston Inc (1999)
Kovakantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastics in Finite and Infinite Dimensions - In Honor of Gopinath Kallianpur
Takeyuki Hida; Rajeeva L. Karandikar; Hiroshi Kunita; Balram S. Rajput; Shinzo Watanabe; Jie Xiong
Birkhauser Boston Inc (2000)
Kovakantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Processes - A Festschrift in Honour of Gopinath Kallianpur
Stamatis Cambanis; Jayanta K. Ghosh; Rajeeva L. Karandikar; Pranab K. Sen
Springer-Verlag New York Inc. (2012)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Introduction to Option Pricing Theory
Gopinath Kallianpur; Rajeeva L. Karandikar
Springer-Verlag New York Inc. (2012)
Pehmeäkantinen kirja
107,50
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastics in Finite and Infinite Dimensions - In Honor of Gopinath Kallianpur
Takeyuki Hida; Rajeeva L. Karandikar; Hiroshi Kunita; Balram S. Rajput; Shinzo Watanabe; Jie Xiong
Springer-Verlag New York Inc. (2012)
Pehmeäkantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
White Noise Theory of Prediction, Filtering and Smoothing
Gopinath Kallianpur; Rajeeva L. Karandikar
Gordon and Breach (1988)
Kovakantinen kirja
678,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Introduction to Stochastic Calculus
107,50 €
Springer Verlag, Singapore
Sivumäärä: 441 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 1st ed. 2018
Julkaisuvuosi: 2018, 15.06.2018 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Indian Statistical Institute Series
This book sheds new light on stochastic calculus, the branch of mathematics that is most widely applied in financial engineering and mathematical finance. The first book to introduce pathwise formulae for the stochastic integral, it provides a simple but rigorous treatment of the subject, including a range of advanced topics. The book discusses in-depth topics such as quadratic variation, Ito formula, and Emery topology. The authors briefly addresses continuous semi-martingales to obtain growth estimates and study solution of a stochastic differential equation (SDE) by using the technique of random time change. Later, by using Metivier–Pellaumail inequality, the solutions to SDEs driven by general semi-martingales are discussed. The connection of the theory with mathematical finance is briefly discussed and the book has extensive treatment on the representation of martingales as stochastic integrals and a second fundamental theorem of asset pricing. Intended for undergraduate- and beginning graduate-level students in the engineering and mathematics disciplines, the book is also an excellent reference resource for applied mathematicians and statisticians looking for a review of the topic.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Introduction to Stochastic Calculuszoom
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste