SULJE VALIKKO

Englanninkielisten kirjojen poikkeusaikata... LUE LISÄÄ

avaa valikko

Oleg Reichmann | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 3 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Lévy Matters I - Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
Thomas Duquesne; Ole E Barndorff-Nielsen; Oleg Reichmann; Jean Bertoin; Ken-iti Sato; Jean Jacod; Christoph Schwab; Klüpp
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2010)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Computational Methods for Quantitative Finance - Finite Element Methods for Derivative Pricing
Norbert Hilber; Oleg Reichmann; Christoph Schwab; Christoph Winter
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2013)
Kovakantinen kirja
107,50
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Computational Methods for Quantitative Finance - Finite Element Methods for Derivative Pricing
Norbert Hilber; Oleg Reichmann; Christoph Schwab; Christoph Winter
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2015)
Pehmeäkantinen kirja
78,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Lévy Matters I - Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance
49,60 €
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sivumäärä: 206 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2010
Julkaisuvuosi: 2010, 05.09.2010 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Lévy Matters
Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Levy ' processes theory as well as a burst of new applications. In the past, Brownian motion or the Poisson process have been considered as appropriate models for most applications. Nowadays, the need for more realistic modelling of irregular behaviour of phen- ena in nature and society like jumps, bursts, and extremeshas led to a renaissance of the theory of general Levy ' processes. Theoretical and applied researchers in elds asdiverseas quantumtheory,statistical physics,meteorology,seismology,statistics, insurance, nance, and telecommunication have realised the enormous exibility of Lev ' y models in modelling jumps, tails, dependence and sample path behaviour. L' evy processes or Levy ' driven processes feature slow or rapid structural breaks, extremal behaviour, clustering, and clumping of points. Toolsandtechniquesfromrelatedbut disctinct mathematical elds, such as point processes, stochastic integration,probability theory in abstract spaces, and differ- tial geometry, have contributed to a better understanding of Le 'vy jump processes.
As in many other elds, the enormous power of modern computers has also changed the view of Levy ' processes. Simulation methods for paths of Levy ' p- cesses and realisations of their functionals have been developed. Monte Carlo simulation makes it possible to determine the distribution of functionals of sample paths of Levy ' processes to a high level of accuracy.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Lévy Matters I - Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Financezoom
Näytä kaikki tuotetiedot
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste