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Olaf Schoffer | Akateeminen Kirjakauppa

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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten
Olaf Schoffer
VDM Verlag (2007)
Pehmeäkantinen kirja
87,90
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Datenanalyse Mit SAS - Statistische Verfahren Und Ihre Grafischen Aspekte
Walter Kramer; Olaf Schoffer; Lars Tschiersch
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2008)
Pehmeäkantinen kirja
36,90
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Datenanalyse Mit Sas(r) - Statistische Verfahren Und Ihre Grafischen Aspekte
Walter Kramer; Olaf Schoffer; Lars Tschiersch
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2014)
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Datenanalyse mit SAS® - Statistische Verfahren und ihre grafischen Aspekte
Walter Krämer; Olaf Schoffer; Lars Tschiersch; Joachim Gerß
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2018)
Pehmeäkantinen kirja
37,40
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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten
87,90 €
VDM Verlag
Sivumäärä: 100 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2007, 01.09.2007 (lisätietoa)
Kieli: Saksa

Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische
GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die
Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht.
Dieses Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von
Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das
Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die
Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in
Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von
Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene
Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere
das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu
beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung
zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl
die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen,
Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem
Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten. Das Buch
richtet sich an Ökonomen und Ökonometriker, die sich mit der Modellierung
von Kapitalmarktdaten befassen.

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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdatenzoom
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ISBN:
9783836431774
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