SULJE VALIKKO

avaa valikko

Nikolaus Hautsch | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 5 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Modelling Irregularly Spaced Financial Data - Theory and Practice of Dynamic Duration Models
Nikolaus Hautsch
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2004)
Pehmeäkantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Econometrics of Financial High-Frequency Data
Nikolaus Hautsch
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2011)
Kovakantinen kirja
147,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Econometrics of Financial High-Frequency Data
Nikolaus Hautsch
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2013)
Pehmeäkantinen kirja
147,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Applied Quantitative Finance
Wolfgang Karl Härdle (ed.); Nikolaus Hautsch (ed.); Ludger Overbeck (ed.)
Springer (2008)
Kovakantinen kirja
88,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Applied Quantitative Finance
Wolfgang Karl Hardle; Nikolaus Hautsch; Ludger Overbeck
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2010)
Pehmeäkantinen kirja
104,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Modelling Irregularly Spaced Financial Data - Theory and Practice of Dynamic Duration Models
97,90 €
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sivumäärä: 292 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: Softcover reprint of
Julkaisuvuosi: 2004, 06.04.2004 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 539
This book has been written as a doctoral dissertation at the Department of Economics at the University of Konstanz. I am indebted to my supervisor Winfried Pohlmeier for providing a stimulating and pleasant research en- ronment and his continuous support during my doctoral studies. I strongly bene?tted from inspiring discussions with him, his valuable advices and he- ful comments regarding the contents and the exposition of this book. I am grateful to Luc Bauwens for refereeing my work as a second super- sor. Moreover, I wish to thank him for o?ering me the possibility of a research visit at the Center of Operations Research and Econometrics (CORE) at the Universit' e Catholique de Louvain. Important parts of this book have been conceived during this period. Similarly, I am grateful to Tony Hall who invited me for a research visit at the University of Technology, Sydney, and provided me access to an excellent database from the Australian Stock Exchange. I would like to thank him for his valuable support and the permission to use this data for empirical studies in this book.
I wish to thank my colleagues at the University of Konstanz Frank G- hard,DieterHess,JoachimInkmann,MarkusJochmann,StefanKlotz,Sandra Lechner and Ingmar Nolte who o?ered me advice, inspiration, friendship and successfulco-operations.Moreover,Iamgratefultothestudentresearchass- tantsat the Chair of Econometrics at the University of Konstanz, particularly Magdalena Ramada Sarasola, Danielle Tucker and Nadine Warmuth who did a lot of editing work.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Modelling Irregularly Spaced Financial Data - Theory and Practice of Dynamic Duration Modelszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9783540211341
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste