SULJE VALIKKO
KIRJAUDU
| Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management 74,10 € Cambridge University Press Sivumäärä: 400 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Painos: 2nd Revised edition Julkaisuvuosi: 2009, 22.01.2009 (lisätietoa) Kieli: Englanti Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies. Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa. | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024. Tuote ei välttämättä ehdi jouluksi.
Myymäläsaatavuus
Näytä kaikki tuotetiedotISBN: 9780521741866 Aihealue: |
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisäänRekisteröityminen |
Oma tili
Omat tiedotOmat tilaukset Omat laskut |
Lisätietoja
AsiakaspalveluTietoa verkkokaupasta Toimitusehdot Tietosuojaseloste |