SULJE VALIKKO

avaa valikko

Imme Van Den Berg | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 6 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Principles Of Infinitesimal Stochastic And Financial Analysis
Imme Van Den Berg
World Scientific Publishing Co Pte Ltd (2000)
Kovakantinen kirja
63,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Nonstandard Asymptotic Analysis
Imme van den Berg
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (1987)
Pehmeäkantinen kirja
25,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Strength of Nonstandard Analysis
Imme van den Berg; Vitor Neves
Springer Verlag GmbH (2006)
Kovakantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
The Strength of Nonstandard Analysis
Imme van den Berg; Vitor Neves
Springer Verlag GmbH (2010)
Pehmeäkantinen kirja
97,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Does Education Have a Future? - The Political Economy of Social and Educational Inequalities in European Society
Jarl Bengtsson; Albert van den Berg; Alain Gras; B.J. Hake; Ian Lister; Jürgen Zimmer
Springer (1975)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Neutrices and External Numbers - A Flexible Number System
Bruno Dinis; Imme van den Berg
Taylor & Francis Inc (2019)
Kovakantinen kirja
188,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Principles Of Infinitesimal Stochastic And Financial Analysis
63,00 €
World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Sivumäärä: 148 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2000, 11.08.2000 (lisätietoa)
There has been a tremendous growth in the volume of financial transactions based on mathematics, reflecting the confidence in the Nobel-Prize-winning Black-Scholes option theory. Risks emanating from obligatory future payments are covered by a strategy of trading with amounts not determined by guessing, but by solving equations, and with prices not resulting from offer and demand, but from computation. However, the mathematical theory behind that suffers from inaccessibility. This is due to the complexity of the mathematical foundation of the Black-Scholes model, which is the theory of continuous-time stochastic processes: a thorough study of mathematical finance is considered to be possible only at postgraduate level.The setting of this book is the discrete-time version of the Black-Scholes model, namely the Cox-Ross-Rubinstein model. The book gives a complete description of its background, which is now only the theory of finite stochastic processes. The novelty lies in the fact that orders of magnitude - in the sense of nonstandard analysis - are imposed on the parameters of the model. This not only makes the model more economically sound (such as rapid fluctuations of the market being represented by infinitesimal trading periods), but also leads to a significant simplification: the fundamental results of Black-Scholes theory are derived in full generality and with mathematical rigour, now at graduate level. The material has been repeatedly taught in a third-year course to econometricians.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tuote on tilapäisesti loppunut ja sen saatavuus on epävarma. Seuraa saatavuutta.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Principles Of Infinitesimal Stochastic And Financial Analysiszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9789810243586
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste