SULJE VALIKKO

avaa valikko

Giulia Di Nunno | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 6 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2008)
Pehmeäkantinen kirja
73,70
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Analysis and Applications : The Abel Symposium 2005
Fred Espen Benth (ed.); Giulia Di Nunno (ed.); Tom Lindstrom (ed.); Bernt Øksendal (ed.); Tusheng Zhang (ed.)
Springer (2007)
Kovakantinen kirja
129,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Analysis and Applications : The Abel Symposium 2005
Fred Espen Benth (ed.); Giulia Di Nunno (ed.); Tom Lindstrom (ed.); Bernt Øksendal (ed.); Tusheng Zhang (ed.)
Springer (2010)
Pehmeäkantinen kirja
129,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastics of Environmental and Financial Economics - Centre of Advanced Study, Oslo, Norway, 2014-2015
Fred Espen Benth; Giulia Di Nunno
Springer International Publishing AG (2015)
Kovakantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastics of Environmental and Financial Economics - Centre of Advanced Study, Oslo, Norway, 2014-2015
Fred Espen Benth; Giulia Di Nunno
Springer International Publishing AG (2016)
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control - The Abel Symposium, Rosendal, Norway, August 2016
Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard; Hans Zanna Munthe-Kaas
Springer Nature Switzerland AG (2019)
Kovakantinen kirja
147,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
73,70 €
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sivumäärä: 418 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 2009
Julkaisuvuosi: 2008, 06.11.2008 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Tuotesarja: Universitext
There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with [35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in?nite-dimensional calculus in 1978 in [158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within ?nance. At the same time, L' evy processes have become important in ?nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L' evy processesin general,not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to ?nance. It is the purpose of this book to try to ?ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L' evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures,and also some combination of the two.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa | Tilaa jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Financezoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9783540785712
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste