Tekijä: Jean-Pierre Fouque; George Papanicolaou; K. Ronnie Sircar Kustantaja: Cambridge University Press (2000) Saatavuus: | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa
Tekijä: Jean-Pierre Fouque; George Papanicolaou; Ronnie Sircar; Knut Sølna Kustantaja: Cambridge University Press (2011) Saatavuus: | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa
Tekijä: George Zouridakis; Andrew C. Papanicolaou Kustantaja: Taylor & Francis Inc (2000) Saatavuus: | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa
Tekijä: Joseph B. Keller; David W. McLaughlin; George C. Papanicolaou Kustantaja: Springer Science+Business Media (1995) Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
Tekijä: Persi Diaconis; Paul-Louis Hennequin; David Elworthy; Hans Föllmer; Edward Nelson; George Papanicolaou; Srinivas Varadhan Kustantaja: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (1988) Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
Tekijä: Uriel Frisch (ed.); Joseph B. Keller (ed.); George C. Papanicolaou (ed.); Olivier Pironneau (ed.) Kustantaja: Springer (1985) Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
This book, first published in 2000, addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. It presents mathematical and statistical tools that exploit the bursty nature of market volatility. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one semester course for graduate students who have had exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. It is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.