SULJE VALIKKO
KIRJAUDU
| Options on Extremes and Averages 142,30 € Imperial College Press Sivumäärä: 250 sivua Asu: Kovakantinen kirja Julkaisuvuosi: 2011, 30.07.2011 (lisätietoa) Kieli: Englanti Tuotesarja: Financial Engineering and Risk A bewildering number of financial products have been designed to hedge against specific risks. In parallel, a variety of numerical methods have been tailored to price these instruments. This book fills a current gap in the literature by providing a central source that relates the different financial contracts as well as the corresponding numerical approaches. Covering barrier, average and lookback options, both pricing and hedging methodologies are reviewed. In addition, these options are considered for both European- and American-style exercise, and discrete and continuous monitoring. Barrier options of Parisian type are addressed too. A self-contained publication, the book will appeal mainly to academic and professional circles in quantitative finance. Tuotteella on huono saatavuus ja tuote toimitetaan hankintapalvelumme kautta. Tilaamalla tämän tuotteen hyväksyt palvelun aloittamisen. Seuraa saatavuutta.
Myymäläsaatavuus
Näytä kaikki tuotetiedotISBN: 9789812834676 Aihealue: |
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisäänRekisteröityminen |
Oma tili
Omat tiedotOmat tilaukset Omat laskut |
Lisätietoja
AsiakaspalveluTietoa verkkokaupasta Toimitusehdot Tietosuojaseloste |