SULJE VALIKKO

avaa valikko

Andreas Kyprianou | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 9 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Exotic Option Pricing and Advanced Lévy Models
Andreas Kyprianou; Wim Schoutens; Paul Wilmott
John Wiley & Sons Inc (2005)
Kovakantinen kirja
117,30
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Fluctuations of Lévy Processes with Applications : Introductory Lectures
Andreas E. Kyprianou
Springer (2014)
Pehmeäkantinen kirja
73,70
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Gerber–Shiu Risk Theory
Andreas E. Kyprianou
Springer International Publishing AG (2013)
Pehmeäkantinen kirja
40,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stable Lévy Processes via Lamperti-Type Representations
Andreas E. Kyprianou; Juan Carlos Pardo
Cambridge University Press (2022)
Kovakantinen kirja
72,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Fluctuations of Levy Processes with Applications
Kyprianou Andreas E. Kyprianou
Springer Nature B.V. (2014)
Pehmeäkantinen kirja
115,30
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Lévy Matters II - Recent Progress in Theory and Applications: Fractional Lévy Fields, and Scale Functions
Serge Cohen; Alexey Kuznetsov; Andreas E. Kyprianou; Victor Rivero
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG (2012)
Pehmeäkantinen kirja
35,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes - A Volume in Honour of Ron Doney’s 80th Birthday
Loïc Chaumont; Andreas E. Kyprianou
Springer Nature Switzerland AG (2021)
Kovakantinen kirja
126,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes : A Volume in Honour of Ron Doney’s 80th Birthday
Loïc Chaumont (ed.); Andreas E. Kyprianou (ed.)
Birkhäuser (2022)
Pehmeäkantinen kirja
126,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Stochastic Neutron Transport : And Non-Local Branching Markov Processes
Emma Horton; Andreas E. Kyprianou
Birkhäuser (2023)
Kovakantinen kirja
126,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Exotic Option Pricing and Advanced Lévy Models
117,30 €
John Wiley & Sons Inc
Sivumäärä: 344 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2005, 26.08.2005 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Since around the turn of the millennium there has been a general acceptance that one of the more practical improvements one may make in the light of the shortfalls of the classical Black-Scholes model is to replace the underlying source of randomness, a Brownian motion, by a Lévy process. Working with Lévy processes allows one to capture desirable distributional characteristics in the stock returns. In addition, recent work on Lévy processes has led to the understanding of many probabilistic and analytical properties, which make the processes attractive as mathematical tools. At the same time, exotic derivatives are gaining increasing importance as financial instruments and are traded nowadays in large quantities in OTC markets. The current volume is a compendium of chapters, each of which consists of discursive review and recent research on the topic of exotic option pricing and advanced Lévy markets, written by leading scientists in this field. In recent years, Lévy processes have leapt to the fore as a tractable mechanism for modeling asset returns. Exotic option values are especially sensitive to an accurate portrayal of these dynamics. This comprehensive volume provides a valuable service for financial researchers everywhere by assembling key contributions from the world's leading researchers in the field. Peter Carr, Head of Quantitative Finance, Bloomberg LP.

This book provides a front-row seat to the hottest new field in modern finance: options pricing in turbulent markets. The old models have failed, as many a professional investor can sadly attest. So many of the brightest minds in mathematical finance across the globe are now in search of new, more accurate models. Here, in one volume, is a comprehensive selection of this cutting-edge research. Richard L. Hudson, former Managing Editor of The Wall Street Journal Europe, and co-author with Benoit B. Mandelbrot of The (Mis)Behaviour of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 4-5 viikossa. Tilaa tuote jouluksi viimeistään 27.11.2024
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Exotic Option Pricing and Advanced Lévy Modelszoom
Näytä kaikki tuotetiedot
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste