Tekijä: Sheng-Wu He; Jia-Gang Wang; Jia-an Yan Kustantaja: Taylor & Francis Inc (1992) Saatavuus: | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa
Tekijä: Jia-Bao Yan; Tao Wang Kustantaja: Elsevier - Health Sciences Division (2024) Saatavuus: | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa
Tekijä: Jia Hu (ed.); Victor C. M. Leung (ed.); Kun Yang (ed.); Yan Zhang (ed.); Jianliang Gao (ed.); Shusen Yang (ed.) Kustantaja: Springer (2016) Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
Tekijä: Xiaochun Yun (ed.); Weiping Wen (ed.); Bo Lang (ed.); Hanbing Yan (ed.); Li Ding (ed.); Jia Li (ed.); Yu Zhou (ed.) Kustantaja: Springer (2019) Saatavuus: Noin 17-20 arkipäivää
Springer Sivumäärä: 403 sivua Asu: Pehmeäkantinen kirja Julkaisuvuosi: 2018, 17.10.2018 (lisätietoa) Kieli: Englanti
This book gives a systematic introduction to the basic theory of financial mathematics, with an emphasis on applications of martingale methods in pricing and hedging of contingent claims, interest rate term structure models, and expected utility maximization problems. The general theory of static risk measures, basic concepts and results on markets of semimartingale model, and a numeraire-free and original probability based framework for financial markets are also included. The basic theory of probability and Ito's theory of stochastic analysis, as preliminary knowledge, are presented.
