SULJE VALIKKO

avaa valikko

Taniguchi Masanobu Taniguchi | Akateeminen Kirjakauppa

Haullasi löytyi yhteensä 11 tuotetta
Haluatko tarkentaa hakukriteerejä?



Optimal Statistical Inference in Financial Engineering
Masanobu Taniguchi; Junichi Hirukawa; Kenichiro Tamaki
Taylor & Francis Inc (2007)
Saatavuus: Tilaustuote
Kovakantinen kirja
188,70
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Asymptotic Theory of Statistical Inference for Time Series
Masanobu Taniguchi; Yoshihide Kakizawa
Springer-Verlag New York Inc. (2000)
Saatavuus: Tilaustuote
Kovakantinen kirja
129,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Asymptotic Theory of Statistical Inference for Time Series
Masanobu Taniguchi; Yoshihide Kakizawa
Springer (2012)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
129,90
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Statistical Inference for Financial Engineering
Masanobu Taniguchi; Tomoyuki Amano; Hiroaki Ogata; Hiroyuki Taniai
Springer (2014)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Higher Order Asymptotic Theory for Time Series Analysis
Masanobu Taniguchi
Springer-Verlag New York Inc. (1991)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
49,60
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Statistical Portfolio Estimation
Masanobu Taniguchi; Hiroshi Shiraishi; Junichi Hirukawa; Hiroko Kato Solvang; Takashi Yamashita
Taylor & Francis Inc (2017)
Saatavuus: Tilaustuote
Kovakantinen kirja
146,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Statistical Portfolio Estimation
Masanobu Taniguchi; Hiroshi Shiraishi; Junichi Hirukawa; Hiroko Kato Solvang; Takashi Yamashita
Taylor & Francis Ltd (2021)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
81,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series : Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction
Yan Liu; Fumiya Akashi; Masanobu Taniguchi
Springer (2018)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
54,40
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Diagnostic Methods in Time Series
Fumiya Akashi; Masanobu Taniguchi; Anna Clara Monti; Tomoyuki Amano
Springer (2021)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
64,10
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Diagnostic Methods in Time Series
Akashi Fumiya Akashi; Taniguchi Masanobu Taniguchi; Monti Anna Clara Monti
Springer Nature B.V. (2021)
Saatavuus: Hankintapalvelu
Pehmeäkantinen kirja
115,20
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
ANOVA with Dependent Errors
Yuichi Goto; Hideaki Nagahata; Masanobu Taniguchi; Anna Clara Monti; Xiaofei Xu
Springer (2023)
Saatavuus: Tilaustuote
Pehmeäkantinen kirja
44,80
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Optimal Statistical Inference in Financial Engineering
188,70 €
Taylor & Francis Inc
Sivumäärä: 378 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 1
Julkaisuvuosi: 2007, 26.11.2007 (lisätietoa)
Kieli: Englanti
Until now, few systematic studies of optimal statistical inference for stochastic processes had existed in the financial engineering literature, even though this idea is fundamental to the field. Balancing statistical theory with data analysis, Optimal Statistical Inference in Financial Engineering examines how stochastic models can effectively describe actual financial data and illustrates how to properly estimate the proposed models.

After explaining the elements of probability and statistical inference for independent observations, the book discusses the testing hypothesis and discriminant analysis for independent observations. It then explores stochastic processes, many famous time series models, their asymptotically optimal inference, and the problem of prediction, followed by a chapter on statistical financial engineering that addresses option pricing theory, the statistical estimation for portfolio coefficients, and value-at-risk (VaR) problems via residual empirical return processes. The final chapters present some models for interest rates and discount bonds, discuss their no-arbitrage pricing theory, investigate problems of credit rating, and illustrate the clustering of stock returns in both the New York and Tokyo Stock Exchanges.

Basing results on a modern, unified optimal inference approach for various time series models, this reference underlines the importance of stochastic models in the area of financial engineering.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 1-3 viikossa.
Myymäläsaatavuus
Helsinki
Tapiola
Turku
Tampere
Optimal Statistical Inference in Financial Engineeringzoom
Näytä kaikki tuotetiedot
ISBN:
9781584885917
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Tietoa verkkokaupasta
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste